SEのFXシステムトレード日記

ブレイクアウトシステム破綻…。
まったくだめ。世の中あまくないですね。

騙しのブレイクアウトを排除するため、２日連続で指定期間の高値・底値を超えたらポジションを持つように変更しましたが、これが裏目。
見直し前よりも収益が悪化し、結果として資産がゼロのシミュレーション結果となりました。

トレードルールは以下のとおり見直しています。
１．買いルール
　前々日と前日終値が過去n日の高値を超えたら、当日の始値で買い
２．売りルール
　前々日と前日終値が過去n日の底値を下回ったら、当日の始値で売り
３．決済ルール
　前回と変更なし
４．その他ルール
　前回と変更なし

検証対象は前回と同様条件で行いました。
１．通貨
　　ドル円
２．検証期間
　　日足(D1) 2003.01.15 00:00 - 2010.02.06 23:59(2057日分)

検証結果
１．初期投資額：$10,000
２．最終利益：$-9500.00
３．Profit factor(総利益/総損失)：0.58
４．最大ドローダウン：$11046.80(69.45%)
５．トレード回数：49回/2057日
　　内、勝ちトレード：16回
　　（平均利益額：$805.72）（最大利益額：$2758.31）
　　内、負けトレード：33回
　　（平均損失額：$-678.53）（最大損失額：$-812.32）
６．1取引当たりの期待損益：$-193.88

評価結果

見直し前と比べトレード回数が158回から49回に激減。2日連続でブレイクしたときにポジションを持つように変更したことからここは想定内です。
勝ちトレード回数と負けトレード回数の比率は、前回2:3でしたが、今回は1:2で勝ちトレードの比率が下がっています。今回の見直しは、ブレイクアウトの騙しを排除することで、勝ちトレード比率を上げ、結果的に収益向上を目指していましたが、逆の結果となってしまいました。

分析

ポジションを持ったタイミングを見てみると、ほとんどがチャートのピークあたりでポジションをもっていることがわかりました。つまり、ほとんどがブレイクアウトせずに、高値・安値の壁に跳ね返されてオーバーシュートしていたのでした。
本当にうまくブレイクアウトできていたのは数えられる程でした。
勝手な想像ですが、高値・底値の壁を突き抜けるのには、相当の力が必要で、何度か壁に跳ね返されることを繰り返し、何度目かの挑戦で、ようやく壁を突き抜けること（ブレイクアウト）ができるのではないでしょうか。
この仮説のもと、オーバーシュートのトレードも混ぜた形の新しいトレードルールを考えていきたいと思います。

最大ドローダウン期間を調査すると以下の期間で大幅に資産が減っていました。
2008/4/22〜2008/10/13

よくよく見てみると、上記期間では、指定期間の高値・底値を超えて、翌日にポジションを持ったものの、
重たい壁に阻まれて壁を突き抜けることができず、その翌日や翌々日に逆指値に引っ掛かり損切りとなっていました。

つまり、上値や下値が重たい揉み合い相場となっていて、ポジションを持っては、すぐに損切りを繰り返していたため
資産がどんどん減っていたのでした。

そこで以下の通りトレードルールを見直してみることにします。

過去n日の高値を超えたら、翌日始値で買いポジションをすぐに持つのではなく、その日も高値を切り上げてきたら、初めてその翌日始値で買いポジションを持つことにします。
つまり、上昇の勢いがつくのを１日待ってからポジションを持つよう変更し、騙しのブレイクを排除するようにします。
こうすることで、トレード回数は減ると思いますが、負けトレード回数を今よりも減らすことができると考えます。

売りポジションについても同様の条件を付け足します。

明日以降、実際に検証していきたいと思います。右肩上がりの資産曲線を夢見て…。